보험연구원

  세계 감독정책의 추세를 보면 리스크감독 정책은 RAS(Risk Assessment System)식 리스크감독체제로, 재무건전성 규제정책은 점진적으로 RBC식으로 전환되고 있는 추세를 보이고 있으며, 장기적으로는 감독당국의 역할 수행에서 두 개의 핵심 축으로 자리매김할 것으로 예상된다.

  1998년 캐나다 금융감독청(OSFI)이 RAS 감독체제로 전환된 지 5년도 채 안되어 대다수 선진국가들도 따라가고 있으며, 국내 은행감독에서조차 2004년 시행을 목표로 2000년 7월부터 RAS 감독체제를 시험운용하고 있다. 보험권도 예외는 아니어서 최근 감독당국은 국내 보험회사에 대한 RAS 감독체제 도입과 적용에 따른 문제 등을 적극 검토하고 있는 실정이다.

  따라서 선진국 리스크감독에 대한 정확한 이해와 국내 보험시장의 현실을 고려한 도입 방향 등을 체계적으로 조명해 볼 필요성이 대두되고 있다고 본다.

  본 보고서는 생명보험사의 각종 실제자료를 기초로 RAS 감독체제를 현 실적 도입방안까지 구체적으로 다루고 있어 미래 보험감독의 핵심으로 부상하고 있는 리스크감독체제에 대비하려는 감독당국 및 보험사 모두에게 유익한 내용이 될 것으로 기대한다.

  마지막으로 본 보고서의 내용은 연구담당자 개인의 의견이며 우리원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다

머리말 / 목 차 / 요약 

Ⅰ. 서 론  

     1. 연구 배경

     2. 연구범위 및 내용  

Ⅱ. 리스크감독 체제에 관한 이론적 접근

     1. 리스크감독 체제의 개관

     2. RAS 감독체제의 형태 

     3. RAS 감독체제의 유용성 

Ⅲ. RAS의 구조 및 특징

     1. 선진국의 RAS 감독체제

     2. RAS 감독체제의 특징 

     3. 시사점  

Ⅳ. RAS 감독체제에 관한 실증분석  

     1. 자료의 작성기준 및 작성내용 

     2. 분석 방법 및 가정 

     3. RAS 감독체제의 니드 및 도입적정성 분석  

     4. 분석상의 한계 및 제반시사점  

Ⅴ. 리스크감독체제의 추진방향 및 향후과제 

     1. 기본 추진방향 

     2. RAS 감독체제로의 전환과 고려사항

     3. RAS 감독체제로의 전환 과제  

Ⅵ. 결 론   

참고문헌

[부록 Ⅰ] 캐나다의 RAS 감독체제 

[부록 Ⅱ] 캐나다의 보험리스크 평가지침  

[부록 Ⅲ] 리스크평가체제에 관한 설문

[부록 Ⅳ] 종합 리스크등급의 평가기준  

 2003년도 국내 보험업계의 가장 큰 이슈는 8월 시행 예정인 방카슈랑스 도입일 것이다. 방카슈랑스 도입은 보험산업 구조조정, 겸업화, 판매채널 재편 등 구조변화를 가속화할 계기가 될 것으로 전망되고 있다.

 국내에서의 방카슈랑스는 보험구입의 편리성과 보험모집의 효율성 제고를 통한 보험소비자의 편익 향상을 취지로 허용이 예정되어 있다. 이러한 근본 취지를 고려하여 방카슈랑스는 종합적인 금융정책 차원에서 접근하여야 할 필요가 있으며, 금융기관간 균형적 발전 및 공동의 이익이 되는 정책의 수립이 수반되어야 한다. 즉, 시행 초기 불공정 경쟁 방지, 금융소비자 보호를 위한 구체적 대책 마련과 집중적인 감독이 필요하며, 단기·중장기적 감독방향 제시가 요구되고 있다. 이에 따라, 정부는 방카슈랑스 도입과 동시에 초기의 안정적 정착을 위해 각계의 의견을 수렴하여 은행 등 금융기관의 보험모집자격, 금지행위 및 모집 시 영업기준 등에 대한 규제방안을 마련중이다. 

 유럽의 주요 선진국에서는 1980년대부터 방카슈랑스가 본격화되었고, 미국의 경우 1990년대말 시작되어 현재 진행 중에 있다. 기존의 많은 자료에서는 국가별 방카슈랑스 활용 현황, 영업실적 분 석, 주요 특징 등을 다루고 있으며, 방카슈랑스 법률 및 규제 측면의 자료는 거의 없는 실정이다. 

 이에 본 연구자료에서는 주요국의 방카슈랑스 관련 규제에 대하여 국가별로 체계적으로 조사, 정리하였다. 즉, 미국, 영국, 독일, 프랑스의 은행의 보험판매 규제, 개인정보보호, 모집규제 등에 관한 최근의 규제 내용을 수록하였다. 본 연구자료가 국내 방카슈랑스 도입, 조기 정착 및 활성화를 위한 참고자료는 물론 학계 및 관련업계에 유용한 자료로 활용되기를 기대한다. 마지막으로 본 연구자료는 본원 보험연구소의 여러 연구원들의 노력으로 발간하게 된 것으로 이들의 노고에 감사드리며, 본 자료의 내용은 본원이 아닌 저자들의 책임임을 밝혀둔다.

2010년 보험산업 트렌드

LIMRA 발간 『FINANCIAL SERVICE 2010』에서는 2010년 금융서비스 산업의 시장구도, 상품, 판매채널 등이 어떻게 재편될 것인가에 대해 다음의 7가지 주제로 구분하여 검토함.

고객의 변화

노령화, 라이프스타일의 변화, 시장세분화 등 인구통계학적, 사회적 트렌드는 보험회사의 상품개발 및 마케팅 활동에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 새로운 거대 시장을 형성하는 등 향후 10년간 시장형성을 주도할 것으로 예상됨.

기업통합과 겸업화

미래의 금융산업 지형은 적은 수의 거대 금융기업과 틈새시장의 영역에 존재하는 중소형 기업의 공존이라는 모습을 띌 것으로 전망됨.

인터넷 중심의 네트워크화

네트워크로 연결된 컴퓨터로 인하여 마케팅과 판매에서의 혁명적인 변화가 예상되며, 지식관리시스템 및 고객관계관리(CRM)를 통한 고객과의 지속성 유지가 중요시됨.

자문서비스의 중요성 증대

지식소비자의 등장으로 단순한 상품판매자 가 아닌 전문가 를 통한 자문서비스의 중요성이 강조될 것임.

개인정보보호(privacy)

개인정보보호 문제는 고객에 대한 의료정보 및 금융정보를 공유하는 역량이 확대됨에 따른 기회요인과, 인터넷 상에서 개인정보보호와 안전성에 대한 보장 니즈가 증대한다는 위협요인으로 작용할 것임.

상품의 변화

향후 10년간 가장 매력적인 보험시장은 연금이고, 다음으로 장기간병보험, 기업복지보험이 꼽히고 있음.

세계화

금융산업의 세계화는 지속적으로 발전할 것이며, 금융기업이 보다 효율적으로 기업자산을 사용함으로써 규모의 경제 효과를 극대화할 수 있음.

국내 보험산업의 대응 전략

세계 보험산업 트렌드에 있어서 국내 보험업계도 예외일 수는 없으며, 이에 따른 대응전략을 제시하고자 함.

첫째, 고객의 변화에 유기적으로 대처함으로써, 신시장을 개척·선점하고 맞춤형 상품 제공으로 세분화된 시장의 니즈를 충족시키도록 함.

노령화의 진전에 따라, 노후생활 대비를 위한 다양한 실버상품 제공과 자산관리서비스 및 컨설팅서비스 등 금융서비스 업무로의 진출이 필요함.

시장세분화 전략을 통한 맞춤형 상품 제공, 라이프스타일의 변화를 반영한 상품개발 및 마케팅 활동으로 개별 고객의 니즈에 대응함.

둘째, 방카슈랑스 도입 등 겸업화 환경에서 보험회사별로 은행 등 타금융기관과 차별화 할 수 있는 적절한 경쟁전략을 수립하여야 함.

방카슈랑스 시행 이후, 보험회사가 경쟁우위를 점하기 위해서는 자사 실정에 맞는 종합금융그룹 설립 등 대형화 전략, 핵심역량을 강화한 차별적인 특화전략, 방카슈랑스 제휴관계의 유지 및 활성화 전략 등을 마련하여야 할 것임.

셋째, 정보기술을 바탕으로 지식기반시스템 및 고객관계관리(CRM)을 활용함으로써 고객관계를 지속, 고객충성도를 제고함.

구성원과 조직간의 파트너쉽을 통한 조직 인프라, 고객정보의 분석 및 활용능력 등이 수반된 고객관계관리(CRM)을 유지, 운영함으로써 고객충성도 제고를 통한 실질적인 경쟁우위를 점유하도록 함.

넷째, 온라인 보험시장의 활성화, 오프라인 채널의 전문화가 공존할 수 있도록 판매채널의 혁신이 필요함.

국내 온라인 보험시장의 지속적인 성장을 위해서는 가격경쟁력 외에 대고객서비스의 중요성을 인식하여야 할 것임.

노령화의 진전, 방카슈랑스 도입 등으로 인해 각종 자문서비스에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됨에 따라, 기존의 설계사 조직을 비롯한 오프라인 채널의 전문화, 고급화가 요망됨.

Ⅰ. 머리말

Ⅱ. 고객의 변화

Ⅲ. 기업통합과 겸업화

Ⅳ. 인터넷 중심의 네트워크화

Ⅴ. 자문서비스의 중요성 증대

Ⅵ. 개인정보보호(privacy)

Ⅶ. 상품의 변화

Ⅷ. 세계화

Ⅸ. 시사점

London Working Group (2002)는 1996년∼2001년간 파산하거나 파산상태인 생·손보사 270개 사례를 대상으로 조사하였음.

"Pru dential Sup ervision of Insurance Undertakings"라는 보고서를 통해, 이를 21개 그룹으로 구분하여 파산에 이르게 된 결정적 요인 및 주요 원인을 분석함.

동 분석에서는 21개 그룹별 사례를 리스크 맵상의 유사성(similarity)에 따라 12개 그룹별 사례로 재조합하여 분석한 것임.

사례분석결과, 관리(management) 및 지배구조(governance)상의 문제점이 파산을 일으키는 가장 근본적인 원인으로 밝혀짐.

관리 및 지배구조상의 문제점은 경영진, 주주, 기타 외부 통제자와 관련된 문제들로 나타났음.

이러한 문제는 무능력, 비전문분야에 대한 운영, 통합성 부족이나 전략적 목표간의 충돌, 부적절한 그룹의사결정에 대한 취약성을 포함하는 것으로 나타남.

이는 EEA(Europ ean Economic Area) 은행감독관이 88∼ 98 파산사례를 토대로 한 연구에서, 은행 파산의 근본적 원인이 관리 및 내부통제상의 문제에 기인한다고 결론을 내린 것과 유사한 결과임.

보험회사에게 있어서, 리스크 맵(risk map)은 유용한 리스크 분석도구로서 실제 적용되었을 때 좋은 리스크 관리 자료로 활용할 수 있음.

이는 리스크 평가와 리스크 모형의 중요한 요인인 리스크 간의 복잡한 상호작용을 이해하는 데 도움을 줄 수 있음.

파산사례에서 나타나는 인과관계사슬을 분석함으로써 리스크 감독의 효율성을 향상시킬 수 있음.

사례분석결과, 인과관계사슬의 각 단계에서 다양한 원인들이 발견되고 또한 대부분의 원인은 통제할 수 있다는 사실을 밝혀냄.

인과관계사슬을 차단하거나 이로 인한 불리한 영향을 줄여 보험회사가 파산에 이르는 것을 방지할 수 있음.

리스크 감독을 가장 효과적으로 하기 위해선 다양한 진단 및 예방 방안이 필요함.

리스크 맵상에 대응시킨 감독업무수행에 관련된 원칙과 방법들을 4가지(조직과 지배구조, 전략과 의사결정, 모니터링과 정보흐름, 검사 및 시정조치) 측면에서 평가하고 있음. 

보험회사의 행위와 감독당국의 규제 및 감독측면의 대응에 초점을 두고 파산사례를 분석하였음.

사례분석결과, EU의 최소지급여력비율은 파산에 대한 효과적인 조기경보지표로서 작용하지 못한 것으로 분석됨.

현재의 EU의 최소지급여력비율은 조기경보지표로서가 아닌 개입을 위한 궁극적인 계기점으로서 작용함.

최소지급여력 한계수준에 접근하기 전에라도 개입할 수 있는 높은 조기경보수준이 필요함.

그러나, 자본은 여전히 다양한 리스크 노출로부터 발생하는 손실을 흡수하기 위한 실질적인 충격완화장치(buffer)로서 역할을 수행하고 있음.

감독측면에서의 파산사례분석결과, 자본은 선관주의 제도하에서 여전히 예방적이고 사후 처방적 역할을 동시에 수행하는 것으로 나타남.

자본증자가 감독자에게 있어 파산을 불러 일으키는 기초원인들을 해결하기 위한 조치들을 수반하며, 가장 즉각적인 조치수단으로 밝혀짐.

최소지급여력과 조기개입수준은 보험회사가 커버하고자 하는 리스크와 관련성을 가지고 있어야 함.

감독당국은 리스크에 탄력적으로 반응하는 자본제도를 통해서 리스크를 잘 관리하는 보험회사에게 인센티브를 부여해야 함.

리스크에 초점을 둔 감독방법은 정량적 분석방법으로 파악되지 않는 파산의 원인과 기초 리스크에 더 많은 가중치를 둘 필요가 있음.

감독방법들의 비용-편익분석 결과, 다면적인 감독방법이 가장 좋은 것으로 나타남.

다면적인 감독방법은 처방적 규칙이라기 보다는 원칙과 인센티브, 방지책에 무게를 둔 예방과 리스크를 반영한 탄력적인 자본요구제도 그리고 기업의 기초적 약점을 진단하는 방법 등을 결합한 방법임.

이는 원칙 지향적이고 관리상의 문제에 초점을 맞추고, 많은 질적정보와 예측정보가 필요하다는 것을 암시하고 있음.

또한, 감독자에게 다양한 능력(skill)을 요구하고 있다는 의미이기도 함.

변화하는 시장에 대응하기 위해 새로운 감독접근방법은 다음과 같은 세 가지 측면에서 리스크를 다루어야 할 것임.

보험회사가 노출된 위험의 영향을 재무적으로 대처할 수 있는가를 확인할 필요가 있음.

다양한 조기경보지표와 기타 진단 및 예방적 감독방안이 보험회사가 파산에 이르기 전에 지급여력에 영향을 주는 잠재적 리스크을 발견하고 제거하는 데에 도움을 주어야 함.

관리의 질과 적정성, 적절한 지배구조관행과 규범, 리스크 관리 시스템과 같은 내부요인들에 좀더 관심을 가져야 함.

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 리스크 맵에 의한 파산사례 분석

Ⅲ. 파산사례를 통해서 본 리스크 감독방안(Toolkit)

Ⅳ. 시사점 및 결론

  보험산업은 시장자유화와 더불어 정보화시대를 맞이하고 있다. 인터넷등 정보통신기술의 발달은 미래 금융산업의 변화를 이끄는 대부분의 요소에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 네트워크로 연결된 컴퓨터는 마케팅과 업무프로세스에 혁명적인 변화를 가져오고 있다. 이에 보험회사는 디지털기반의 사업확충을 위한 관련조직의 정비와 강화를 통하여 인터넷을 이용한 e비즈니스를 경쟁우위확보를 위한 전략 차원으로 접근하고 있다.

  마케팅측면에서 현재 보험회사 사이버시장의 활용은 저조한 실정이다. 이는 무엇보다도 인터넷에 의한 온라인시장의 확대가 기존의 경쟁질서를 뒤흔들 가능성이 있다는 우려에 기이한 것으로 보인다. 그러나 소비자의 인터넷이용은 급증하고 있으며, 이는 보험회사에게 온라인시장의 진입에 대한 의사결정을 촉구하고 있다. 이에 어떠한 형태든 보험회사의 온라인을 이용한 사이버마케팅의 필요성은 증가하고 있다고 할 수 있다.

  본 보고서는 인터넷 등의 마케팅 활용 필요성 증대에 따른 온라인시장의 활성화 요인 및 향후 전망과 과제를 집중적으로 분석하였다. 특히 인터넷과 관련, 보험소비자의 행동과 보험회사의 대응 시나리오를 이용하여 분석한 후, 자동차보험시장을 중심으로 보험회사의 온라인 시장 활용전략, 수립방향을 제시하였다. 

  마지막으로, 본 보고서가 보험업계의 참고자료로 활용되고, 새로운 시장변화에 대응한 전략수립에 있어 가이드라인이 될 수 있기를 기대하면서 본 보고서의 내용은 연구담당자 개인의 의견이며, 우리 원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

머리말  / 목차 / 요약 

Ⅰ. 서론
  1. 연구필요성
  2. 연구의 목적과 방법

Ⅱ. 보험회사 CM 활용현황
  1. 보험회사와 인터넷
  2. 보험회사의 CM 활용형태
  3. CM 활용상의 장애요인

Ⅲ. CM 활성화 요인
  1. 보험소비자측면의 CM 활성화 요인
  2. 보험소비자측면의 CM 활성화 요인 분석
  3. 보험산업측면의 CM 활성화 요인

Ⅳ. 보험회사 CM 활용 전망
  1. 보험회사 CM 활용의 전제요인
  2. 보험회사의 CM 활용 전망
  3. CM 활용전략 수립 방향

Ⅴ. 결론 및 한계

참고문헌

[별첨] StateFarm의 시나리오 분석방법 및 결과

저자약력

  우리나라는 2000년에 총인구에서 노인인구가 차지하는 비율이 7%를 초과하면서 UN에서 정의한 노령화사회(Aging Society) 로 접어들었으며, 2019년이면 노인인구가 14%를 넘어서는 노령사회(Aged Society) 로 진입할 것으로 예상되고 있다. 특히 지금까지 소비패턴을 주도하여 온 베이비붐 세대의 노령화는 과거 노년층과는 다른 특성으로 인하여 향후 산업지도가 완전히 재편될 것으로 기대되고 있습니다.

  이러한 사회환경변화에 따라 모든 산업은 노령화에 대한 대응방안을 다각적으로 모색하고 있으며, 특히 장래의 위험과 노후보장 기능을 수행하고 있는 보험산업의 경우 실버산업에 더욱 큰 관심을 기울일 필요가 있을 것입니다. 하지만 지금까지 인구노령화를 보험산업의 관점에서 분석하고 보험회사의 대응방안을 논의한 보고서는 거의 없다고 하겠습니다.

  본 보고서에서는 기존 연구와는 차별적으로 실버계층의 특성변화에 대한 심층분석을 통하여 실버계층에 대한 이해의 폭을 넓히는 한편, 실버산업의 성장잠재력과 보험산업의 실버시장 진출필요성, 그리고 진출시 고려사항 및 진출전략 등에 대하여 구체적으로 논의하고 있습니다.

  따라서 본 보고서는 실버계층의 특성 및 실버산업, 간병사업 등을 이해하는데 유익한 연구자료로 활용될 수 있을 것으로 판단되며, 또한 보험회사가 실버산업에 진출하기 위한 전력수립에 유용한 자료가 될 수 있을 것이라 생각합니다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구담당자 개인들의 견해이며, 우리 원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둡니다.

머리말 / 목차 / 요약문  

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 실버산업과 보험산업
   1. 실버산업의 개요   
   2. 보험산업과의 관계 및 진출가능분야 

Ⅲ. 실버계층의 특성과 실버산업
   1. 실버계층의 규모 및 비중 
   2. 실버계층의 리스크와 실버산업 
   3. 실버계층의 특성변화와 실버산업

Ⅳ. 국내 실버시장 및 실버산업 현황
   1. 실버시장의 현황 
   2. 실버산업 분야별 진출현황

Ⅴ. 보험회사의 실버산업 진출전략 
   1. 실버보험상품의 개발 및 판매전략
   2. 간병산업 진출전략
   3. 주거산업 진출전략

Ⅵ. 결론

참 고 문 헌

  인구의 고령화, 소득수준의 향상 등으로 인해 의료서비스에 대한 수요는 증가하고 있지만, 우리 나라 국민건강보험제도는 저부담-저급여 시스템을 갖고 있기 때문에 보장수준이 낮아 이를 보완하기 위한 민영 보충건강보험시장이 광범위하게 존재하고 있다. 보험사들이 판매하고 있는 건강보험상품은 종신보험 등 일반 사망보험상품에 비해 위험의 크기가 크고, 위험률이 다르기 때문에 위험을 적절히 분류하고 평가하는 선진적 언더라이팅 시스템 구축이 필수적이다.

  그러나, 현재 우리 나라 보험사들은 건강보험의 언더라이팅에 필요한 제반 인프라가 충분하지 않은 상태에서 제한된 상품 개발과 계약인수를 하고 있어 시장의 건전한 운영에 걸림돌로 작용하고 있다. 그런데 보험시장이 개방되어 있고 향후 의료시장 개방이 예견되는 상황에서 보험사의 언더라이팅 기법이 낙후되어 있으면 건강보험 분야의 경쟁력을 갖지 못하게 됨은 자명하다.

  이에 따라 이 보고서는 현행 우리 나라 보험사의 건강보험 언더라이팅 현황에 대해 설문조사를 실시하여, 이를 선진 외국사의 사례와 비교·분석하여 시사점을 도출하고자 하였다. 또한 이를 바탕으로 우리 나라의 민영 건강보험이 활성화되는 과정에서 선진적 언더라이팅 시스템을 구축해야 할 필요성을 제기하며, 이를 구축할 수 있는 구체적 방안을 감독당국, 보험산업, 보험회사 측면에서 제시하고자 하였다. 따라서 이 보고서가 우리 나라 보험사의 건강보험 관련 리스크관리와 안정적 수익 확보를 위한 선진적 언더라이팅 인프라를 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대한다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구담당자 개인의 의견이며, 우리 원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀 둔다.

머리말 / 목 차 / 요약

Ⅰ. 서론
  1. 연구 목적
  2. 연구방법 및 구성

Ⅱ. 민영건강보험 시장 현황 및 언더라이팅의 중요성
  1. 상품종류 및 특징
  2. 손해보험사의 건강보험 실적
  3. 건강보험 언더라이팅의 특성
  4. 건강보험 언더라이팅의 중요성

Ⅲ. 선진 언더라이팅 사례
  1. 조사의 전제
  2. 선진 보험사의 언더라이팅 시스템
  3. 의료정보 교환제도: MIB(Medical Information Bureau) 사례
  4. 시사점

Ⅳ. 국내 보험사의 건강보험 언더라이팅 현황 및 문제점
  1. 설문조사 개요
  2. 현황
  3. 문제점

Ⅴ. 건강보험 언더라이팅 선진화 방안
  1. 언더라이팅 선진화를 위한 법률 및 제도적 정비
  2. 보험산업 차원의 대응방안
  3. 보험회사 차원의 개선방안

Ⅵ. 결론 및 향후 연구과제

참고문헌

<부록> 설문조사 내용

저자약력

  미국 생보사 파산의 약 43%가 보험리스크관리의 부재에 의해 발생하였다는 점에서도 알 수 있듯이 어떻게 보험리스크를 관리하고 평가하느냐는 매우 중요한 문제라 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 시장 및 신용리스크 등 여타리스크의 관리와 비교하여 볼 때 상대적으로 보험리스크의 관리 및 평가가 미흡한 실정이다. 또한 현행 EU식 지급여력제도에서 뿐만 아니라 향후 RBC식 지급여력제도의 검토가 본격적으로 이루어지는 경우 가장 핵심적으로 검토해야 할 부문은 보험리스크계수를 어떻게 산정하고 위험별(일반사망, 재해사망 등)로 리스크계수를 어떻게 차등화시켜 나아갈 것인가 하는 점이라 할 수 있다. 따라서 생보사 고유리스크인 보험리스크중에서도 특히 예정위험률과 관련된 보험리스크의 계수산정방법 등 보험리스크 평가 및 측정방법에 대한 정형화된 틀이 제공될 필요성이 있다고 본다.

  이에 본 보고서는 국내 최초로 파산확률모형에 기초한 수리적·통계적 모델을 분석모델로 선정하여 총 22개 시나리오를 통해 일반사망, 재해사망의 보험리스크계수를 추정해봄으로써 종래의 선험연구와의 차별성을 기하였다는 점에서, 그리고 향후 RBC식 지급여력제도로의 전환시에는 보험리스크계수의 평가모델로, RAS(Risk Assessm ent System)식 리스크감독체제로 전환시에는 보험리스크규모평가모델로, 생보사리스크 관리기법측면에서는 또 하나의 보험리스크관리측정모델로 활용될 수 있도록 체계적인 방향제시를 해주고 있다는 점에서 시사하는 바 크다고 본다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구담당자 개인의 의견이며 우리 원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

머리말 / 목차 / 요약문

Ⅰ. 서 론
1. 연구 배경
2. 연구 내용

Ⅱ. 보험리스크에 관한 이론적 접근
1. 보험리스크의 개념 및 범주
2. 보험리스크의 유형 및 대응
3. 보험리스크관리의 중요성

Ⅲ. 보험리스크의 평가 및 방법
1. 보험리스크의 평가방법
2. 보험리스크의 평가특징
3. 보험리스크의 평가실태

Ⅳ. 보험리스크의 수리적 평가모델
1. 펜티켄(Pentik inen)의 모델
2. 아미터(Ammeter)의 모델
3. 보만(Bohman)의 모델
4. 드빌더(De Vylder)의 모델
5. 그랜델(Grandell)의 모델
6. 암슬러(Amsler)의 모델

Ⅴ. 보험리스크 데이터 수집 및 분석절차
1. 데이터 작성기준 및 작성내용
2. 데이터의 분석기준 및 분석절차

Ⅵ. 보험리스크 평가에 관한 실증분석
1. 리스크평가모델 변수추정
2. 시나리오별 리스크계수 추정
3. 리스크계수 측정방법론 및 결과 비교
4. 분석상의 의미 및 시사점

Ⅶ. 보험리스크의 평가방향 및 향후과제
1. 기본방향
2. 세부방향
3. 향후과제

Ⅷ. 결 론

참고문헌

별첨Ⅰ. 파산확률에 따른 보험리스크 계수 추이(예시)
별첨Ⅱ. 위험보험료기준에 따른 분기별 리스크 계수
별첨Ⅲ. 보유계약고기준에 따른 분기별 리스크 계수
별첨Ⅳ. 실제치기준에 따른 리스크 계수

  최근 우리 나라 금융산업에서 가장 이슈가 되고 현안은 2003년 8월 도입 예정인 방카슈랑스일 것이다. 유럽의 주요 선진국들은 1980년대부터 방카슈랑스가 본격화되었고, 미국과 일본의 경우도 방카슈랑스가 1990년대 말 시작되어 현재 진행 중에 있다.

  방카슈랑스의 도입은 국내 보험산업의 경쟁구조를 근본적으로 바꾸는 계기가 되어 보험산업의 수익성에 큰 변화를 야기시킬 것으로 보인다. 분업주의 환경에서는 보험회사의 경쟁 대상이 보험회사에 한정되어 이루어져 왔으나, 겸업주의 환경이 되면 경쟁 대상이 타금융권으로까지 확대되어 보험산업내 경쟁이 심화될 것으로 보인다. 특히, 국내 금융겸업화가 은행의 보험 진입만을 허용하는 일방적 방식으로 이루어질 가능성이 높아, 상대적으로 불리한 위치에 있는 보험회사 입장에서는 수익성이 감소될 가능성이 높다.

  따라서 2003년 8월 이후를 대비하여 방카슈랑스 환경에서 보험회사가 어떻게 하면 생존, 성장할 수 있는가에 대한 연구가 절실히 요구된다. 하지만 국내에서도 방카슈랑스에 대한 논의가 이루어져 왔으나, 국내 보험회사 및 금융기관이 아직 방카슈랑스를 경험한 바가 없어 그 논의가 구체적이고 체계적이지 못한 점이 없지 않았다. 방카슈랑스가 발달한 유럽의 경우도 주로 은행이나 방카슈러 입장에서 연구가 진행되어왔기 때문에 보험회사 입장에서 방카슈랑스 연구는 제대로 이루어지지 못한 점이 없지 않다.

  본 보고서는 기존 방카슈랑스 연구와는 달리 방카슈랑스의 원인, 기회 및 위협 요인을 보험회사 입장에서 구체적으로 제시하고 있으며, 외국의 사례와 실증분석을 통해 방카슈랑스 환경에서 보험회사의 대응전략을 제시하고 있다.

  본 보고서가 본격적인 방카슈랑스를 준비중에 있는 국내의 학계 및 업계에 유용한 자료로 활용되기를 기대하며, 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구담당자 개인들의 견해이며, 우리 원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

머리말 / 목차 / 요약

Ⅰ. 서론
1. 연구의 배경 및 목적
2. 연구의 의의 및 중요성
3. 연구의 방법
4. 연구의 범위 및 구성

Ⅱ. 방카슈랑스의 개념, 동인, 기회 및 위협
1. 방카슈랑스의 개념 및 형태
2. 방카슈랑스의 발생 원인
3. 방카슈랑스의 기회 및 위협

III. 주요국의 방카슈랑스 사례
1. 한국
2. 일본
3. 미국
4. 영국
5. 프랑스

Ⅳ. 보험회사의 방카슈랑스 전후 효율성 비교
1. 방카슈랑스와 비용효율성 분석
2. 데이터
3. 방카슈랑스 이전의 효율성 분석
4. 방카슈랑스 이후의 효율성 분석

Ⅴ. 방카슈랑스 환경에서 보험회사의 대응전략
1. 판매제휴에서 대응전략
2. 은행계 보험회사에 대응한 전략
3. 보험회사 매각전략

VI. 결론
1. 판매제휴 방카슈랑스에서의 전략
2. 은행계 보험회사에 대응한 전략
3. 연구의 한계 및 향후 연구과제

참고문헌

<별 첨> 방카슈랑스 전후의 생·손보사 비용효율성 비교

저자약력

 2003년의 세계경제는 완만한 성장세를 실현할 것으로 전망되지만, 국제금융시장 불안, 미국의 이라크 공격 가능성, 국제 유가 불안 등 불확실성 요인이 상존하고 있어 경기회복의 속도가 다소 지연될 가능성 또한 적지 않을 것으로 전망됩니다. 반면 우리 경제는 그간 추진된 금융·기업 구조조정의 성과를 바탕 으로 상대적으로 높은 경제성장율을 시현하고 있습니다. 하지만 이러한 성장 기조가 내년에는 세계경제와 맥락을 같이 할 것으로 보여짐에 따라, 국내 경제는 수출 및 설비투자의 회복세에도 불구하고 민간소비의 증가세가 둔화되면서 5%대의 성장에 그칠 것으로 전망됩니다.

 2003년도 국내 보험산업은 새로운 금융질서의 틀에 대응해 나가는 한해가 될 것으로 예상됩니다. 우선 2003년도에는 무엇보다도 「방카슈랑스 시대의 개막」이 보험권내 가장 큰 이슈이자 중장기적으로 보험권 내 새로운 산업재편의 계기를 제공할 것으로 예상됩니다. 방카슈랑스의 도입과 더불어 진입장벽 완화, 투자규제 완화, 가격 및 상품 자유화 등 이 더욱 진전될 전망이며, 이는 보험회사에 있어서 기회확대와 함께 위협요인으로 작용할 것입니다. 

 보험수요 측면에서는 경기회복세의 지연으로 보험시장의 수요 회복도 더디게 진행되는 가운데, 전통적인 보험시장들이 성숙기에 접어들면서 주력 보험시장의 성장율 정체현상이 나타날 것으로 예상됩니다. 따 라서 2003년 보험시장의 특징은 주력보험상품의 정체 그리고 신규보험 상품 시장의 형성으로 대변될 수 있을 것으로 생각됩니다. 이러한 보험 환경변화에 따라 2003년 보험산업의 성장율은 과거의 고성장세에는 미치지 못할 것으로 전망됩니다. 

 보험감독 측면에서는 소비자 권리의식이 확산되고 금융이용자 보호가 금융정책의 중심 패러다임으로 바뀌어 감에 따라, 보험시장도 소비자들의 선택을 중심 축으로 하여 시장경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. 아울러 경영과정에 대한 과거의 규제를 경영결과에 대한 재무 건전성 감독과 연결하여 리스크관리 중심의 감독체계로 전환하는 노력이 병행될 것으로 보입니다. 

 이러한 보험시장 변화에 경쟁력을 확보하기 위해서는 우선 방카슈랑스에 대비한 전략에 많은 관심을 기울여야 할 것으로 생각됩니다. 이를 위해서는 경쟁우위 확보를 위한 혁신적 판매구조 개편 전략을 수립하고, 수익원 다변화 전략을 병행하여 추진하는 것이 필요할 것입니다. 아울러 중장기적 측면에서 상품구조의 질적 개선을 준비해야 할 때라고 판단됩니다. 

 이에 우리 원에서는 2003년 보험시장의 변화를 전망하고 보험회사가 직면하게 될 주요 과제와 경영전략 및 제도개선 방안을 제시하여 보험 회사 경영전략 수립 및 환경변화에 능동적으로 대처할 수 있도록 『2003년도 보험산업 전망과 과제』를 발간하게 되었습니다. 이 보고서가 변화를 앞서 준비하고 도전하는 보험회사들의 경영전략 수립에 유용한 자료로서 활용되기를 기대하는 바입니다. 

 이 연구보고서는 보험연구소 동향분석팀이 작업한 결과로서 작성과 정에서 원내·외의 세미나를 비롯하여 많은 분들의 도움을 받은 것으로 알고 있습니다. 연구보고서 완결에 이르기까지 최선을 다해준 작성자 여러분들과 유익한 조언과 자문을 아끼지 않았던 우리 업계의 많은 분들께 고마움을 전합니다.